W zakresie zarządzania ryzykiem zeb/ posiada bogate doświadczenie zdobyte w bankach polskich i zagranicznych. Zajmujemy się opracowaniem, rozwijaniem i wdrażaniem rozwiązań w zakresie ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego oraz dostosowań banków do wymagań regulacyjnych. Ponadto posiadamy system zeb//control, w skład którego wchodzą narzędzia wspierające proces zarządzania ryzykiem we wszystkich jego obszarach, umożliwiające kalkulację wymogów kapitałowych oraz rezerw jak i zarządzanie aktywami/pasywami.
Nasze przykładowe doświadczenia i referencje ze zrealizowanych projektów obejmują między innymi:
- Wdrożenie metod zaawansowanych Bazylei II w jednej z międzynarodowych grup bankowych
- Budowa modeli ratingowych i scoringowych dla oceny ryzyka kredytowego
- Opracowanie procesu ICAAP oraz metod kalkulacji kapitału ekonomicznego
- Walidacja metodologii VaR dla ryzyka rynkowego